بررسی طرح رتبه‌بندی بانک‌ها در بانک ‌مرکزی

آنچه برای هر پساندازکننده مهم بود اینکه از عوامل تاثیرگذار بر بازده سرمایهگذاری و نیز خطرهای مربوطه آن اطلاع حاصل کند، ولی موضوع دسترسی به اطلاعات از منظر یک سهامدار یا مدیر پروژه سرمایهگذاری متفاوت مینمود آنها مایل بودند به حجم اطلاعاتی بیش از پساندازکنندگان دست یابند. در نتیجه، گردآوری اطلاعات برای یک پروژه سرمایهگذاری پیچیده نه تنها بسیار پرهزینه محسوب میشد بلکه، همواره با عدم اطمینان قابلملاحظهیی نیز همراه میشد. بدین ترتیب، همگام با نیازهای بازار سرمایه، انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات فعال در بازار و در پی آن مقررات شفافسازی گسترش یافت و در این راستا نشریات سرمایهگذاری و موسسات رتبهبندی توانستند جایگاه معتبری برای ارائه اطلاعات در بازار بیابند. این موسسات، با انجام ارزیابیهای استانداردی از بازده احتمالی سرمایهگذاری و خطرهای مربوط به سرمایهگذاریهای جایگزین نقش مهمی برای تعیین هزینه تامین مالی یک پروژه یافتند.

اعطای مجوز بانکی براساس خدمات

رییس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه طرح رتبهبندی بانکها در بانک مرکزی در حال بررسی است، گفت: میتوان بانکها را در اعطای تسهیلات، خدمات صرافی، تامین سرمایه و سایر خدمات بانکی طبقهبندی کرد و حسب رتبهبندی به آنها مجوز فعالیت داد.

کوروش پرویزیان در گفتوگو با ایبِنا، درباره رتبهبندی بانکها گفت: یکی از انتظارات و درخواستهای کانون بانکهای خصوصی از بانک مرکزی این است که نه تنها برای بانکها رتبهبندی انجام شود بلکه به نوعی بانکها براساس شاخصهای مختلف تقسیم و تفکیک شوند. رییس کانون بانکهای خصوصی تقسیم و تفکیک بانکها براساس شاخصهای مختلف را در مراجعه مردم مهم دانست و گفت: با تقسیم بانکها مردم میتوانند براساس نوع خدمات بانکی که به آن نیاز دارند، به بانکها مراجعه کنند.

مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه بانکهای توسعهیی در بخشهای صنعت یا کشاورزی فعالیت میکنند، افزود: مشتریان و ذینفعان بانکهای توسعهیی میتوانند به اینگونه بانکها مراجعه کنند؛ نباید مردم سردرگم باشند و به هر جایی که تابلو بانک داشت، برای خدمات بانکی مراجعه کنند.

رییس کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: بانکها باید حسب رتبهبندی مجوز فعالیت داشته باشند و این رتبهبندی دامنه فعالیت آن بانک را مشخص کند؛ نباید هر موسسهیی که نام بانک داشت، بتواند تمام خدمات بانکی را ارائه کند.

وی با اشاره به تفاوت موسسات سهامی عام، سهامی عام پذیرفته شده در بورس و سهامی خاص گفت: این طبقهبندی در شبکه بانکی نیز میتواند وجود داشته باشد؛ موسسات و بانکها میتوانند برای هر فعالیتی یک مجوز خاص از بانک مرکزی بگیرند و در صورتی که بخواهند یک فعالیت جدید اضافه کنند، از بانک مرکزی مجوز بگیرند و به عنوان مثال هر بانکی نتواند فعالیت ارزی داشته باشد.

پرویزیان توضیح داد که بانک مرکزی میتواند با استناد به استانداردهای بانکی از جمله کفایت سرمایه یا تطبیق با بال-3 نسبت به اعطای مجوز به بانکها برای فعالیت در روابط بینالملل اقدام کند.

مدیرعامل بانک پارسیان مجوزهای بانک مرکزی برای خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت را یادآور شد و افزود: در حال حاضر بانکها میتوانند براساس ماموریتی که دارند، مجوز فعالیت خدمات الکترونیک یا خدمات پرداخت را داشته باشند.

رییس کانون بانکهای خصوصی اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند به برخی بانکها تنها برای فعالیت در یک محل یا جغرافیای خاص را بدهد؛ در مورد سپردهگیری نیز میتوان به بانکها به نسبت کفایت سرمایه و شاخصهای دیگر مجوز داد هرچند که بانک مرکزی شاخصهای نظارتی مشخصی نیز برای کنترل و نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد که میتوان بانکها را در اعطای تسهیلات، خدمات صرافی، خدمات تامین سرمایه و سایر خدمات بانکی طبقهبندی و حسب رتبهبندی به آنها مجوز فعالیت داد؛ این موضوع باعث عملکرد بهتر بازار پولی و مالی شده و مردم نیز به عنوان مشتری و مراجعهکننده میتوانند از خدمات بهتری برخوردار شوند.

رتبهبندی در توصیههای بال

رتبهبندی بانکها را باید پدیدهای نوین در بانکداری محسوب کرد هرچند چنانچه بررسیها نشان میدهد، قدمت موسسات رتبهبندی به نیمه اول قرن بیستم بازمیگردد ولی این مقوله، حداکثر در دو دهه اخیر به بانکها راه یافته و مدیریت خطرها، به ویژه، خطر اعتباری از رتبهبندی مشتریان بیشترین بهره را برده است. با استفاده از این روش، بانکها پس از تعیین رتبه مشتریان، این امکان را مییابند حاشیه سود (Spread) خود را با توجه به خطری که مشتری به پرتفوی اعتبار آنها تحمیل میکند، تعیین کنند. ولی این یگانه موردی نیست که اهمیت رتبهبندی مشتریان را فراهم کرده است.

رتبهها در واقع، کارکردی دوگانه دارند. نقش دیگر آنها تعیین سرمایه قانونی بانکهاست. توضیح آنکه، مقررات کفایت سرمایه مصوب سال ۱۹۸۸ کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری) از بعضی ابعاد، همواره مورد انتقاد بانکداران در سطح بینالمللی قرار داشت پذیرفتن عدد ۸ (درصد) به عنوان معیاری پذیرفته شده (نسبت کفایت سرمایه) در سطح بینالمللی توسط این مقررات، از جمله انتقاداتی بود که به روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه وارد میشد. اعمال ضریب ریسک یکسان ۱۰۰درصد به اعتبارات اعطایی به کلیه شرکتها (Corporate) اعم از شرکتهای با کیفیت بالا و کیفیت پایین از دیگر موارد انتقادی محسوب میشد. علاوه بر این مقررات جاری، تلاش بانکها را در تنوع بخشیدن به پرتفوی اعتبار خود که درواقع، بهطور بالقوه، برای آنها پساندازهای سرمایهیی ایجاد میکرد، نادیده میگرفت و در منظور کردن این پساندازها برای محاسبه سرمایه موردنیاز، ناتوان بود درنهایت، این مقررات اعمال تبعیضهای شدید را به مخاطرات موجود در پرتفوی بانکها میافزود.

در جولای سال ۱۹۹۹ کمیته نظارت بر بانکداری (بال) پیشنهادات اصلاحی خود را دررابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر کرد. ولی این پیشنویس، خود موارد بحثانگیز دیگری را پیش روی بانکها قرار داد. بهطوری که با وجود اینکه پیشنویس دوم اصلاحی مقررات مذکور منتشر شده، هنوز وفاق کامل حاصل نشده و زمان اجرای مقررات جدید چندبار به تعویق افتاده است.

مقررات جولای ۱۹۹۹ اصلاحات سه مرحلهیی را توصیه میکند. در مرحله اول پیشنهاد شده، برای تعیین ضریب خطر شرکتها که در گذشته همگی بهطور یکسان ضریب خطر ۱۰۰درصد دریافت میکردند تغییراتی اعمال شود بدینترتیب که اوزان خطر شرکتها (مشتریان) براساس رتبه احرازی هر شرکت، توسط موسسات رتبهبندی معتبر، تعیین گردد.

در مرحله دوم که زمان اجرای آن در مقررات نامعلوم است، پس از اینکه تعدادی از بانکهای پیشرفته و مجهز به تکنولوژیهای برتر، سیستم رتبهبندی داخلی خود را برای رتبهبندی وامها گسترش دادند، این امکان فراهم خواهد شد تا بانکها نیازهای سرمایهیی خود را براساس سیستم رتبهبندی داخلی خود تعیین کنند. بدین ترتیب، براساس رتبهیی که به مشتریان (براساس سیستم رتبهبندی داخلی) اعطا میشود سرمایه مورد نیاز برای وام اعطایی به آن مشتری مشخص خواهد شد. (ضریب خطر) البته در این مرحله استانداردها کماکان توسط قانونگذاران تعیین و تصویب خواهدشد. در مرحله سوم بعضی بانکها با بهکارگیری مدل مناسب، توسعه بانک اطلاعاتی و روشهای آزمون، این امکان را خواهند داشت از مدلهای خطر اعتباری خود برای محاسبه نیازهای سرمایهیی استفاده کنند.

چطور سیستمهای رتبهبندی داخلی بانکهای مختلف، بهخصوص اگر از یکدیگر مستقل باشند میتوانند مجموعهیی استاندارد، از اوزان خطر را تعیین کنند. بدین مفهوم که آیا رتبه (۱) برای مثلا گروه سیتیبانک امریکا کاملا مشابه رتبه (۱) برای بانک آو امریکا خواهد بود؟ یا رتبه (۱) در ایالاتمتحده معادل همان رتبه در یک بانک آلمانی است؟ نکته دیگر اینکه تطابق مدل رتبهبندی داخلی بانکها با رتبهبندی خارجی (موسسات رتبهبندی) چگونه خواهد بود؟

با رتبهبندی ناشران اوراق بهادار (مشتریان) و نیز اوراق بدهی از راههای ذیل کمک قابلملاحظهیی به ارتقای کارایی بازار کردهاند. دستیابی گستردهتر سرمایهگذاران نهادی به سرمایه، انعطافپذیری منابع تامین مالی (با کاهش هزینهها بهویژه برای ناشرین اوراق بهادار با رتبههای بالاتر، ایجاد ثبات در بازار با کاهش نگرانیهای سرمایهگذاران، ارزیابی خطر اعتباری طرفهای مقابل بانکها»، شرکتهای اوراق بهادار و سایر کسانی که با آنها معاملات سوآپ، آپشن و سایر عملیات مربوط به ابزارهای فرعی را انجام میدهند.