عملکرد بورس در سال ۹۶

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران، ارزش کل معاملات بورس در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از ۶۳۸ هزار میلیارد ریال به ۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسید که کاهش ۴ درصدی و حجم معاملات در سال نسبت به سال ۹۵ نیز با رسیدن به ۲۴۳ میلیارد انواع اوراق بهادار افت ۵ درصدی را در تابلوهای آماری به ثبت رسانده است. این گزارش می افزاید: متوسط روزانه کل معاملات برابر یک میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۵۵۰ میلیارد ریال به ازای هر روز در سال گذشته بوده است.

متوسط روزانه معاملات

بر اساس آمارهای موجود، متوسط روزانه معاملات در بازار سهام برابر ۹۷۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد ریال در اطلاعات بازار به ثبت رسیده است. همچنین سهم هر بازار از کل معاملات  نشان می دهد که بازار سهام در حدود ۸۳ درصد معاملات را در اختیار دارد و بازار اوراق بدهی ۱۴ درصد معاملات و در حدود ۳ درصد معاملات در اختیار سایر بازارها است.

ارزش معاملات بازار بدهی  و صندوق ها

در همین حال، بررسی های ایبِنا نشان می دهد: ارزش معاملات بازار بدهی در سال ۹۶ از ۹۳ هزار میلیارد ریال به ۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرد. بر اساس این آمار، ارزش معاملات در سال ۹۶ و در بازار صندوق های قابل معامله  از ۷۴۱۰ میلیارد ریال به ۱۸۶۰۰ میلیارد ریال رسید که افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد.

ارزش معاملات بازار اختیار فروش تبعی

افزون بر این ارزش معاملات در بازار اختیار فروش تبعی نیز از ۱۹  میلیارد ریال به ۵۳۵ میلیارد ریال رسید که افزایش بیش از ۲۷۶۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین ارزش معاملات در بازار اختیار خرید و فروش به بیش از ۶۰ میلیارد ریال رسید. از سویی دیگر، نسبت گردش معاملات سهام در سال ۹۶ به ۱۴.۴ درصد رسید که رقم این نسبت در سال ۹۵ برابر با ۱۵.۳ درصد بوده است.

دفعات معامله

این گزارش می افزاید: دفعات معامله برابر با ۱۵.۵  میلیون دفعه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. بر مبنای این آمار و ارزیابی های ایبِنا، خرید و فروش آنلاین در معاملات سال ۹۶ به رقم ۲۶۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۸۵ هزار میلیارد ریال بود معادل ۷ درصد کاهش را نشان می دهد همچنین تطبیق از نظر حجمی کاهش ۱۰ درصدی را نشان می دهد. بر اساس این آمار، در سال ۹۶ ارزش اسمی بازار سهام از ۱۳۸ هزار میلیاردتومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی

در همین حال نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با ۲.۶ شده و ارزش بازار بدهی با ۲۹ اوراق مختلف مشارکت، صکوک و گواهی سپرده، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد. همچنین ارزش صندوق های قابل معامله با ۱۱ صندوق، بیش از ۹ هزار میلیارد ریال رسید.

تعداد کدهای معاملاتی

در سالی که گذشت بیش از ۱۷۵ هزار کد ایجاد شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ که ۱۲۵ هزار کد بود افزایش ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی

جزییات دیگر این گزارش آماری جامع که از سوی ایبِنا مورد ارزیابی قرار گرفته مشخص می کند، تعداد کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی در سال ۹۶ برابر با ۱۸۰ کد بود که نسبت به سال ۹۵ که صدور آن ۲۶۰ کد بود ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین در سال ۹۶ تعداد کل کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی از ۱۴۰۰ کد عبور کرد و ۱۰۲۰ کد در بازار سرمایه فعال است. از سویی دیگر، تعداد اشخاص خارجی مالک اوراق بهادار در حدود ۷۰۰ کد می باشد که نسبت به ابتدای سال ۹۶، افزایش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

معاملات سرمایه گذاران خارجی

خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی  برابر با ۸ درصد افزایش از نظر ارزش و ۲۹ درصد افزایش از نظر حجم را نشان می دهد و سرمایه گذاران خارجی نسبت به سال قبل در صنایع متنوع تری حضور یافته اند و ارزش پرتفوی سرمایه گذاران خارجی در سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد.

تاریخچه صدور کد سهامدار خارجی

گفتنی است، بر اساس بررسی های ایبِنا و بر مبنای اطلاعات موجود، نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان ماه سال ۷۳ توسط یک شرکت آلمانی دریافت شد، هم اکنون سرمایه گذارانی از۴۳ کشور شامل آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان، استرالیا، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان فعال هستند. بر اساس این گزارش، در این فهرست نام ۳۴ سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.

تعداد شرکت ها

بر این در سال گذشته، ۷ شرکت عرضه اولیه شدند که ارزش بازار این شرکت ها بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال بود و بر این اساس تعداد شرکت های عرضه شده و حاضر در بازار برابر با ۳۲۶ شرکت شد و در عین حال در این مدت ۶ شرکت از فهرست نرخ ها خارج شدند.

بازار اوراق بدهی

این گزارش می افزاید: در بازار اوراق بدهی ۸ ورقه درج و معامله شد و ۲ صندوق «کمند و فیروزه آسیا به ارزش اسمی ۱۵۰۰ میلیارد ریال» پذیرش و معامله شدند. همچنین کل تامین مالی انجام شده در سال ۱۳۹۶ از روش های «عرضه اولیه، اوراق تبعی، اوراق بدهی، صندوق های قابل معامله و افزایش سرمایه ها» بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

وضعیت شاخص ها

وضعیت شاخص های بورس در سال گذشته نشان می دهد شاخص کل در ابتدای سال ۹۶ به میزان ۷۷.۲۳۰ واحد بود که به بیش از ۹۵.۵۰۰ واحد در پایان سال گذشته رسید که بیانگر ۲۴ درصد افزایش است.  شاخص قیمت نیز در ابتدای سال ۲۶.۸۲۹ واحد بود که به بیش از ۳۰.۴۰۰ واحد رسید که ۱۳ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

نسبت قیمت به درآمد

همچنین نسبت قیمت به درآمد به ۶.۸ مرتبه رسید، این نسبت در ابتدای سال ۹۶ برابر ۶.۹ مرتبه بوده است. از سویی دیگر، پیش بینی سود و زیان خالص شرکت ها به رقم ۵۱۱ هزار میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به رقم ۴۱۲ هزار میلیارد ریال ابتدای سال ۹۶، افزایش ۲۴ درصدی را نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در سال ۹۶ درآمد واقعی شرکت ها به رقم ۳۹۴ هزار میلیارد ریال رسید و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال تقسیم شد. در مدت مشابه سال ۹۵ از ۳۰۶ هزار میلیارد ریال درآمد واقعی، ۲۵۵ هزار میلیارد ریال تقسیم شده بود. که درآمد واقعی ۲۸ درصد افزایش و سود نقدی ۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

ترکیب معاملات

این گزارش می افزاید: ترکیب معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی نشان می دهد اشخاص حقیقی در سال ۹۶ به میزان ۴۸.۸ درصد خرید ها و در مقابل نیز ۴۹.۲ درصد فروش ها را پوشش داده اند ودر خالص جابجایی ها در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال از حقیقی به سمت حقوقی بوده است.

افزایش سرمایه ها

افزون بر این، ارزیابی های ایبِنا مشخص کرد : افزایش سرمایه ها در سال ۹۶ برابر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال بود که ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و ذخایر و ۸۹ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که رقم کل افزایش سرمایه نسبت به سال ۹۵ به میزان  ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد و کل افزایش سرمایه ۱۶۷ هزار میلیارد ریال بود به طوری که ۶۸ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته  و ۹۹ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی را شامل می شود.

تعداد کارگزاری های فعال

بر اساس آمارهای موجود، تعداد ۱۰۵ شرکت کارگزاری در بورس فعال هستند که از این تعداد  ۱۰۲ شرکت خدمات آنلاین را ارایه می کنند و آخرین تعداد ایستگاه های معاملاتی ۱۸۳۸ مورد است. تعداد تالارهای اختصاصی ۱۰۷ مورد در تهران و ۱۵۷ مورد در مناطق و در مجموع ۲۶۴ تالار اختصاصی و تعداد بازرسی از دفاتر مرکزی و شعب شهرستان بیش از ۵۰۰ بازدید بوده است.

ایبنا